Tes stres

Stress test adalah pengujian yang dilakukan pada entitas untuk menilai situasi keuangan mereka dan memverifikasi stabilitas sistem keuangan dalam menghadapi kemungkinan penularan atau skenario risiko sistemik . Stress test merupakan kasus skenario ekstrim dalam analisis skenario .

Untuk melakukan pengujian ini, komponen aset dan kewajiban Bank atau perusahaan dihadapkan pada situasi yang berbeda baik dalam skenario yang mengikuti tren positif ekonomi dan makroekonomi , dan dalam skenario yang lebih rumit. Praktik semacam ini merupakan simulasi yang dimaksudkan untuk menampung dan mengantisipasi saat-saat kepanikan perbankan atau bank run dalam bahasa Inggris .

Dalam dunia investasi sering digunakan sebagai pelengkap analisis VAR , karena mencerminkan hasil yang tidak tampak dalam VAR. Tes stres

Negara-negara Uni Eropa bermaksud untuk menunjukkan kepada investor setelah bantuan publik diberikan – 4,6 triliun euro antara jaminan bahwa entitas harus membayar jaminan yang ditawarkan, rekapitalisasi dan merger – bahwa langkah-langkah diambil untuk menghindari situasi yang merugikan karena penurunan volume bisnis dan munculnya kerugian dalam portofolio pinjaman, serta penurunan penilaian aset tertentu, terutama real estat.

Stress test bank pertama dilakukan oleh Committee of Banking Supervisors sejak tahun 2009 dan dilakukan setiap tahun, atas kerjasama European Central Bank (ECB) dan European Commission (EC).

Metode perhitungan uji stres

Untuk dapat menghadapi krisis keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu, seperti peningkatan tingkat pengangguran, tidak terbayarnya pinjaman yang diberikan oleh Bank dan hilangnya nilai investasi, stress test mengikuti metodologi perhitungan umum berikut.

Mereka diukur dari indikator Tier 1 atau Level 1. Koefisien ini mengukur solvabilitas bank. Dalam hal ini, tes menganalisis apa yang dimiliki masing-masing bank dalam modal ditambah cadangan, keuntungan yang tidak dibagikan dan saham preferensi abadi (atau kuota partisipasi dalam kasus bank tabungan) untuk menghadapi aset, pinjaman yang diberikan, saham, dan investasi risiko lainnya. Artinya, uang yang telah mereka jaminkan atau sumber daya mereka sendiri, sehubungan dengan apa yang telah mereka komitmenkan untuk suatu investasi yang tidak sepenuhnya aman. Sebagai aturan umum, supervisor telah menetapkan Tier 1 minimal 6%. Semakin tinggi persentase ini, semakin tinggi kelayakan kredit.

Dalam perjanjian Basel Anda dapat melihat evolusi pedoman yang ditetapkan dalam hal ini, untuk memperbaiki masalah tambahan seperti likuiditas , risiko gagal bayar atau leverage keuangan .

Kemungkinan Skenario Tes Stres

Skenario berikut dibuat untuk penghitungan tes kinerja ini:

  • Skenario normal: Ini adalah yang paling stabil di tingkat ekonomi makro. Rekening bank dipelajari dan direkonsiliasi untuk melihat apakah mereka sesuai dengan situasi pasar saat ini.
  • Skenario yang rumit: Memburuknya situasi ekonomi makro, efek dari penurunan PDB sebesar 3% dianalisis , dari mana tingkat pekerjaan tidak lagi diciptakan secara berkelanjutan, aset bank yang ditimbang berdasarkan tingkat risikonya dianalisis, Misalnya , pinjaman yang diberikan tanpa jaminan dengan bobot 100%, namun, obligasi pemerintah Jerman seperti Bund dengan bobot 0%, kerugian nilai aset keuangan dan modal akhir yang diperoleh setelah memperhitungkan bantuan publik yang diterima .
  • Krisis utang suatu negara: Ini adalah skenario yang paling rumit. Ini bertujuan untuk membangun solvabilitas jika utang suatu negara memiliki angka yang luar biasa, seperti Yunani dengan 25%, Portugal dengan 15% atau Spanyol dengan 12%.

Bank atau entitas yang tidak lulus stress test memiliki mekanisme untuk keluar dari situasi ini, dan mereka adalah sebagai berikut:

  1. Pergi ke sektor swasta dan pasar untuk dapat membiayai diri sendiri.
  2. Dana darurat Uni Eropa untuk pertahanan euro.
  3. Dana untuk Restrukturisasi Bank Tertib (FROB) dalam kasus Spanyol.

Rasio CET 1 (%)

Negara

15 Bank

2013

2016

Bas.

Adv.

INI

Bank Keuangan dan Tabungan

10,6%

14,3%

10.3%

INI

Bank Tabungan Pedesaan Bersatu

9.9%

10,2%

8.0%

INI

Catalunya Banci

12,2%

12,5%

8.0%

INI

Bank Tabungan dan MP Zaragoza

10,0%

10,6%

7.9%

INI

Kutxabank

12,1%

13,1%

11,9%

INI

Liberbank

7.8%

9,4%

5,6%

INI

Bank NCG

10,2%

13,9%

9.1%

INI

MPCA Ronda

10,9%

11,9%

8.9%

INI

Bank Santander

10,4%

12,0%

8.9%

INI

Banco Bilbao Vizcaya Argentina

10,5%

10,6%

9,0%

INI

Bank Tabungan dan Pensiun Barcelona

10.3%

11,6%

9.3%

INI

Banco Populer Spanyol

10,1%

10,9%

7,6%

INI

Bank Sabadell

10.3%

10,2%

8.3%

INI

Bangku Mare Nostrum

9,0%

11,5%

8,1%

INI

Bankinter

11,7%

12,9%

11,0%

Contoh tes stres

Dihadapkan dengan penurunan PDB sejak awal krisis sejauh ini mendekati 4,5%, contoh transparansi dalam tes adalah Spanyol.

Dengan mempublikasikan data lebih dari 95% dari sistem keuangannya, bahkan memasuki lebih banyak aspek daripada bagian Eropa lainnya, misalnya, dalam portofolio real estat bank-banknya. Pada tahun 2014, dari 15 bank Spanyol yang diuji, hanya satu, Liberbank, yang ditangguhkan dalam salah satu fase pengujian dengan defisit modal 35 juta euro (angka yang relatif rendah dibandingkan setengahnya). Selain itu, setelah menganalisis kualitas aset mereka, angka itu 1,6 dibandingkan dengan rata-rata UE, yaitu 3,5%.

Tes asam