Ketergantungan waktu adalah karakteristik dari banyak data deret waktu yang menunjukkan bahwa masa lalu mempengaruhi masa depan.
Dengan kata lain, nilai variabel yang dikumpulkan tahun ini akan sangat bergantung pada nilai data untuk variabel tersebut tahun lalu. Ketergantungan waktu merupakan karakteristik yang harus diperhatikan dalam studi ekonometrika . Dalam beberapa kasus, Anda dapat meningkatkan perkiraan. Namun, jika dianalisis secara tidak benar dapat menyebabkan kesalahan estimasi yang besar.
Tentu saja, ketergantungan waktu tidak mempengaruhi semua data deret waktu secara merata. Ada empat jenis utama deret waktu . Keempat tipe utama tersebut dirangkum dalam tabel berikut:
Tipe yang biasa mereka pengaruhi adalah tipe 2 dan 4. Yaitu ketika rata – ratanya naik atau turun (tidak konstan). Dengan kata lain, ketika variabel dalam tren naik atau turun. Namun, ketergantungan waktu juga dapat mempengaruhi tipe 3. Sangat jarang, itu akan mempengaruhi tipe 4.
Alasannya sederhana. Tipe 4 tidak diubah oleh ketergantungan waktu, karena terlepas dari waktu yang berlalu, deret hanya akan berputar di sekitar batas tertentu. Apa yang terjadi di masa lalu tidak berfungsi untuk memprediksi masa depan.
Contoh ketergantungan waktu
Ketergantungan waktu mendefinisikan fakta bahwa data yang kita kumpulkan saat ini bergantung pada evolusi masa lalu. Misalnya, nilai Produk Domestik Bruto (PDB) saat ini , antara lain, bergantung pada nilai masa lalu. Jika tahun lalu nilainya 100 juta, tahun ini paling banyak akan berosilasi antara 90 dan 110. Dan kita akan berbicara tentang rentang variasi yang sangat besar. Bagaimanapun, nilainya tidak akan naik dari 100 menjadi 10 juta. Grafik berikut menunjukkan evolusi PDB suatu negara selama 40 tahun.
Contoh lain yang sangat sederhana adalah saham perusahaan publik. Jika kemarin setiap saham bernilai 5 euro, hal yang biasa adalah hari ini harganya antara 4,5 euro hingga 5,5 euro. Dan, kita ulangi, kita berbicara tentang variasi yang sangat luas. Apa yang akan sangat jarang terjadi adalah dari 5 hingga 10 euro dalam sehari atau dari 5 euro menjadi 1 euro. Artinya, sangat tidak mungkin. Grafik berikut menunjukkan evolusi saham selama 5 tahun.
Sebagai kesimpulan, kita dapat mengatakan bahwa banyak data deret waktu variabel ekonomi menyajikan ketergantungan waktu. Bahwa mereka menyajikan ketergantungan waktu tidak buruk atau baik, hanya berbeda. Sehingga perbedaan tersebut harus disikapi dengan teknik yang relevan.