Risiko sistemik adalah risiko penularan yang terjadi pada suatu krisis keuangan sebagai akibat dari konsentrasinya pada suatu sektor ekonomi tertentu, dan dapat secara langsung mempengaruhi sektor-sektor produktif lainnya yang termasuk di dalamnya.
Sektor perbankan adalah sektor dengan risiko sistemik tertinggi, karena dapat memiliki dampak yang sangat negatif terhadap evolusi ekonomi secara keseluruhan.
Tren menuju pengendalian risiko sistemik yang lebih besar
Menyusul krisis keuangan 2007-2011, lembaga-lembaga di seluruh dunia semakin peduli dengan pengembangan sistem pengendalian risiko di sektor perbankan. Pasalnya, risiko penularan bisa berakibat fatal bagi perekonomian .
Oleh karena itu, sistem dan mekanisme kontrol dalam kesepakatan Basel telah diperbaiki , karena melalui mereka ditetapkan pedoman untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dapat membahayakan sektor keuangan.
Pada gilirannya, bank telah berinvestasi dalam teknologi, pelatihan, dan perekrutan personel yang memenuhi syarat untuk mengembangkan caral penilaian dan penilaian yang meningkatkan perkiraan prediktif mereka, banyak di antaranya berdasarkan caral Var (Value at Risk) , Stress Test , caral IMA dan EMA atau Incremental Risk Var , Beta dari portofolio dan dispersinya. Model-caral ini memiliki tujuan yang sama, yaitu tidak lain untuk mengendalikan situasi risiko pada saat krisis yang memungkinkan untuk memprediksi kerugian maksimum yang diharapkan untuk memenuhi ketentuannya.
Selain itu, bank memiliki insentif untuk mengembangkan dan memvalidasi caral kuantitatif yang dikembangkan secara internal, disertai dengan peringkat lembaga pemeringkat dan pendapat perwakilan organisasi internasional, seperti bank sentral. Yang terakhir menginvestasikan sejumlah besar uang dalam penelitian tentang masalah ini. Pada gilirannya, ada banyak perusahaan konsultan yang mengkhususkan diri dalam memberikan nasihat tentang masalah risiko, tidak hanya yang dikenal sebagai Empat Besar (PwC, EY, Deloitte, dan KPMG), tetapi banyak perusahaan lain yang memiliki profesional hebat dalam tanggung jawabnya.