Dalam ilmu ekonomi, analisis kuantitatif adalah analisis yang menggunakan teknik matematika dan statistik untuk menjelaskan, atau meramalkan, variabel ekonomi yang berbeda. Terapkan teknik ini dengan menggunakan teori ekonomi sebagai dasar.
Analisis kuantitatif menggunakan ekonometrika sebagai alat kerja utama. Alasan mengapa analisis kuantitatif digunakan adalah kebutuhan untuk mengukur, mengevaluasi atau menilai realitas ekonomi dari sudut pandang yang paling objektif.
Misalnya, kita dapat berargumen bahwa PDB suatu negara akan tumbuh berkat peningkatan investasi dan kebijakan fiskal yang ekspansif. Menurut teori ekonomi, jika investasi meningkat dan pajak berkurang, suatu negara harus tumbuh. Namun, dalam ilmu ekonomi tidak ada yang pasti. Bagaimanapun, itu adalah ilmu sosial. Jadi, dengan mempertimbangkan ketidakpastian yang tak terhindarkan, analis kuantitatif mencoba mempelajari bagaimana tepatnya peristiwa ini akan mempengaruhi menurut kuantitasnya. Kegunaan lain dari analisis kuantitatif adalah untuk mendemonstrasikan teori-teori ekonomi.
Dalam beberapa tahun terakhir, berkat perkembangan besar teknologi, database yang tersedia telah meningkat serta program komputer yang memfasilitasi jenis perhitungan ini. Oleh karena itu, penggunaan analisis jenis ini semakin sering digunakan. Namun, analisis kuantitatif, meskipun bersifat matematis, tidak sempurna, apalagi sempurna.
Sangat penting untuk memahami lingkungan ekonomi dan memahami bahwa ada sejumlah besar variabel yang tidak dapat diukur. Oleh karena itu, banyak data hanya perkiraan.
Analisis pasar saham kuantitatif
Analisis kuantitatif diterapkan di berbagai sektor ekonomi. Perusahaan yang ingin mengukur kepuasan pelanggan, bank yang menggunakan model untuk mengendalikan risikonya, dan pemerintah yang membuat prediksi untuk menerapkan berbagai kebijakan.
Salah satu bidang di mana jenis analisis ini paling banyak digunakan adalah di bidang investasi di pasar saham. Konsep ini terkait dengan perdagangan kuantitatif, tetapi keduanya tidak sama. Analisis kuantitatif adalah bagian dari perdagangan kuantitatif.
Realitas pasar saham dapat dianalisis dari berbagai premi. Salah satu bonus ini adalah analisis kuantitatif. Contoh teknik kuantitatif untuk perdagangan di pasar saham adalah sebagai berikut:
- Arbitrase statistik
- Model ARIMA
- Model penetapan harga opsi
- Pembentukan portofolio