Indeks Saluran Komoditas adalah osilator yang digunakan dalam analisis teknis . Ini digunakan terutama dalam aset yang memiliki perilaku musiman atau siklus, seperti bahan mentah. Itu dibuat oleh Donald Lambert dan dikenal dengan singkatan CCI .
Terjemahan dari nama osilator adalah ‘Commodity Channel Index’. Osilator menjadi populer sekitar tahun 1980 berkat buku yang diterbitkan oleh Donald Lambert berjudul ‘Commodities Channel Index: Tools for Trading Cyclical Trends’.
Meskipun awalnya digunakan (dan sebenarnya itu yang paling direkomendasikan) dalam bahan baku, akhirnya digunakan dalam aset keuangan lainnya. Banyak pedagang menggunakan indikator ini pada saham, obligasi, dan bahkan mata uang. Perlu dicatat bahwa, meskipun merupakan osilator, ia juga digunakan sebagai indikator tren. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana menghitungnya. Dan terakhir, kita akan memberikan contoh bagaimana seharusnya digunakan sesuai dengan manual trading.
Representasi grafis dari Commodity Channel Index (CCI)
Penampilannya adalah sebagai berikut:
Dalam grafik Anda dapat melihat harga minyak Brent dalam candle Jepang. Setiap lilin mewakili satu hari. Osilator CCI default ke 14 periode. Dengan mana nilai saat ini dilemparkan berdasarkan data dari 14 periode terakhir. ITC memiliki dua jalur penting. Yang dengan +100 dan yang dengan -100.
Ketika indikator di atas 100 itu menunjukkan bahwa aset tersebut overbought. Begitu juga ketika indikator berada di bawah -100 menandakan bahwa aset tersebut sudah oversold. Selain itu, beberapa pedagang menggunakan garis nol. Jika CCI di atas nol maka trendnya adalah bullish. Jika CCI di bawah nol maka trennya bearish.
Perhitungan Commodity Channel Index (CCI)
Perhitungan CCI sangat sederhana. Rumus diterapkan pada periode yang ditetapkan dan yang menghasilkan hasil. Hasilnya adalah CCI. Rumus CCI adalah:
Harga tipikal saat ini adalah jumlah dari harga penutupan, harga maksimum dan harga minimum dibagi tiga. rata-rata bergerak dari harga khas X adalah rata-rata bergerak dari harga khas dari periode X lalu. Simpangan rata-rata dari X adalah simpangan baku dari periode X terakhir. Terakhir, konstanta 0,015 adalah konstanta yang ditambahkan Donald Lambert sehingga antara 70% dan 80% nilai CCI akan berada di antara -100 dan +100.
Interpretasi ICC
CCI mengukur perbedaan antara perubahan harga suatu aset dan perubahan harga rata-ratanya. Pedagang biasanya menggunakan indikator dalam tiga cara berbeda: divergensi, tren, dan level overbought dan oversold. Pedagang yang lebih maju dapat, melalui CCI, menafsirkan kekuatan tren, serta kemungkinan pembalikan tren utama.
Level overbought dan oversold
Level overbought dan oversold masing-masing adalah level +100 dan -100. Berdasarkan penggunaan indikator ini, trader harus waspada setiap kali indikator melebihi nilai +100. Pada saat itu, aset tersebut overbought dan sewaktu-waktu dapat membalikkan trennya. Sebaliknya, jika CCI berada di bawah -100, maka aset yang bersangkutan dianggap sudah oversold. Trader atau analis harus memperhatikan nilai-nilai ini karena setiap saat tren turun bisa berubah menjadi tren naik. Di bawah ini adalah contoh penggunaan ini pada harga minyak Brent.
Seperti yang bisa kita lihat, indikator memberikan banyak kegagalan dalam menafsirkan jenis sinyal ini. Ini tidak menunjukkan bahwa sinyal-sinyal ini tidak berfungsi, tetapi pada aset ini sinyal tersebut kemungkinan tidak berfungsi. Namun, itu mengungkapkan pembenaran untuk interpretasi yang dibuat oleh pedagang yang lebih maju. Seperti yang telah kita tunjukkan di atas, pedagang paling mahir dapat menafsirkan kekuatan tren dengan indikator ini. Penafsirannya diatur secara tepat oleh penggunaan yang bertentangan dengan yang sekarang. Jika indikator di atas 100, tren naiknya kuat. Jika di bawah -100, tren turunnya kuat.
Indikator tren
Menurut interpretasi ini, aset keuangan berada dalam tren naik jika CCI di atas nol. Sedangkan jika CCI berada di bawah nol maka trendnya turun. Semakin jauh dari nol, semakin kuat trennya. Dalam grafik berikut kita dapat melihat contoh penggunaan ini.
Sinyal tren tampaknya, pada prinsipnya, sinyal yang dapat diandalkan, dengan masalah bahwa dalam periode lateral kita dapat mendeteksi banyak sinyal palsu.
Divergensi
Terakhir, divergensi dalam CCI dapat memberikan sinyal beli atau jual yang valid. Ini, selalu dengan mempertimbangkan, ya, kesulitan yang terlibat dalam operasi divergensi. Dalam pengertian ini, akan dianggap bahwa ada divergensi bearish ketika ada harga tertinggi baru dan tidak disertai dengan harga tertinggi baru dari indikator tersebut. Demikian juga, ada divergensi ke atas ketika ada titik terendah baru dalam harga dan tidak ada titik terendah baru dalam indikator.