Analisis skenario adalah metodologi yang memungkinkan untuk mempelajari situasi risiko atau ketidakpastian. Ini, ketika membuat keputusan investasi.
Untuk analisis skenario, nilai investasi harus dihitung dalam keadaan yang berbeda. Artinya, keuntungan dan kerugian bisnis diproyeksikan dengan menetapkan kemungkinan nilai yang berbeda ke variabel referensi. Ini bisa berupa harga mata uang, inflasi, suku bunga, dan lainnya.
Menggunakan analisis skenario
Analisis skenario adalah sumber daya yang banyak digunakan dalam analisis portofolio investasi , di mana ia banyak digunakan sebagai pelengkap analisis value-at-risk (VAR) .
Selain itu, jenis analisis ini sangat umum di bidang umum seperti teori keputusan, teori permainan, atau ekonomi keuangan. Dengan demikian, ini memungkinkan pemberian nilai pada situasi berbeda yang mungkin muncul, mengaitkan probabilitas untuk masing-masing situasi.
Dengan mempertimbangkan semua alternatif dan membuat penilaian global, data harus dibobot atau dirata-ratakan. Dengan cara ini, kesimpulan dapat dicapai mengenai pilihan yang akan dibuat (Kita akan menjelaskannya dengan contoh nanti).
Analisis semacam ini juga digunakan dalam penelitian, pengembangan produk baru, desain rencana strategis , dan penilaian bisnis. Artinya, di bidang di mana masa depan berperan sebagai unsur penting untuk diperhitungkan.
Fakta bahwa mekanisme analisis ini memperhitungkan variabel risiko dan probabilitas berarti bahwa hasilnya diperhitungkan sebagai perkiraan. Artinya, nilai-nilai itu tidak dianggap mutlak dan tak tergoyahkan.
Jenis analisis skenario
Ada beberapa jenis analisis skenario seperti berikut ini:
- Analisis bergaya: Banyak variabel atau hanya satu dapat diubah untuk melihat bagaimana setiap faktor secara individual mempengaruhi peristiwa tertentu.
- Peristiwa hipotetis: Buat asumsi yang berbeda dan konsekuensinya.
- Peristiwa ekstrim saat ini: Situasi luar biasa diproyeksikan.
- Tes stres : Ini adalah perpanjangan dari peristiwa ekstrem.
Analisis sensitivitas
Contoh Analisis Skenario
Seperti disebutkan, aplikasi praktis dari metodologi ini adalah penilaian perusahaan. Mari kita lihat contoh perusahaan kebersihan yang bercita-cita mengambil alih layanan di balai kota. Kita berasumsi bahwa kemungkinan menyelesaikan bisnis adalah 50%. Jadi, kita akan memiliki dua alternatif.
Dalam kasus pertama, dengan probabilitas 50%, kontrak 20 ribu euro ditandatangani dan nilai tanda tangan naik menjadi 1 juta euro. Demikian juga, dalam kasus kedua, dengan juga probabilitas 50%, tidak ada kesepakatan yang tercapai dan nilai organisasi tetap pada 100.000 euro.
Perhitungan total nilai perusahaan akan menjadi pembobotan antara nilai dan data probabilitas, sehingga menghasilkan:
(1.000.000 x 50%) + (100.000 x 50%) = 550.000 euro
Contoh sebelumnya tidak diragukan lagi merupakan kasus yang sangat mendasar, karena yang paling umum adalah memperhitungkan lebih dari tiga opsi dalam jenis studi ini. Dengan cara ini, tidak hanya opsi yang berlawanan secara langsung (optimis dan pesimistis) yang diizinkan, tetapi juga opsi lain yang memungkinkan dengan indeks probabilitas yang lebih rendah.